Несовершенная корреляция позволяет снизить подверженность риску и добавляет диверсификацию в портфель трейдера из-за замены австралийского доллара на фунт стерлингов. Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF.
Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара. При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение. К тому же, трейдер может открыть две позиции в сильно коррелированных парах, чтобы увеличить свой риск, а также увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной.
Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций. При этом одна пара будет следовать за другой после разворота. Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума. Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.
Стратегия на основе корреляции
Эта система торговли основана на фундаментальном анализе и предполагает, что сделки будут открываться вручную. Самостоятельно принимая решения, трейдер может выбрать для себя уровень агрессивности стратегии, выставляя от 10 до 25 сделок в месяц. Трейдер использует корреляцию в качестве источника кросс-валютных сигналов.
Мы продолжили торговлю по аналогичному методу, и в этот раз основную прибыль принесла нам пара USDCHF (см. рис. 2). Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке. Именно поэтому йена известна как валюта-убежище и является наиболее востребованной, когда инвесторы хотят ограничить свои потери во время рыночных спадов. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях. Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют.
После добавления индикатора на график необходимо выбрать пары, котировки которых будут сравниваться. Например, мы будем искать корреляцию между EUR/USD и USD/JPY. Введите название обеих пар без слеша в настройках индикатора.
Какие показатели говорят о доходности и потенциальной прибыльности торгов. Направление тенденции можно определять не только по трендовым линиям. Для этого можно использовать любые технические индикаторы, например, гистограмму macd.
Корреляция валютных пар
Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) – положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) – соотсветственно, корреляция тоже отрицательная. Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров. Другим фактором, который постоянно меняется, является уровень страха на рынке. Сегодняшнее настроение может полностью отличаться от вчерашнего, так же как и завтрашнее настроение будет сильно отличаться от сегодняшнего.
- Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами.
- Масштабируйте окна с графиками таким образом, чтобы они находились рядом друг с другом.
- При движении EURUSD в одну сторону, в большинстве случаев USDCHF будет двигаться в противоположную.
- Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах.
На пятиминутном таймфрейме ситуация более оптимистичная, однако и здесь задержка будет составлять примерно 2-3 свечи. Для краткосрочных трендов такое запаздывание может быть критичным. Начиная от ТФ M15 и старше уже можно найти более точные сигналы.
Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар
И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Чтобы не приходилось постоянно менять компоненты стратегии и адаптировать их к каждому активу в индивидуальном порядке, лучше остановиться на популярных (не экзотических) валютных парах. Характер их движений схож, они имеют близкую волатильность и стоимость пункта прибыли. Тем самым инвестор получает возможность ничего не менять в своей ТС и получать в несколько раз больше сигналов, чем при работе с одним инструментом.
В таком случае мы получим неэффективную позицию, которая зависнет в маленьком убытке очень и очень надолго. Ведь в случае, если трейдер просто откроет две разнонаправленные сделки, то общий риск лишь вырастет в два раза, потому что когда тренд пойдет против нас, мы вместо одного убытка получим два убытка. В общем, советуем вам ознакомиться со стратегиями торговли на корреляции, которые мы для вас подготовили. Вот пример таблички, в которую внесены коэффициенты корреляции валютных пар.
Стратегия торговли на корреляции eurusd и usdchf
Коэффициента корреляции для каждой пары активов так же сразу четыре. Каждая валютная пара состоит из двух валют, каждая из которых является национальной валютой определенной страны. Все эти обстоятельства невозможно игнорировать, ведь они воздействуют на цену валюты.
Я вам напомню, была у нас такая Стратегия Price channel, и в рамках этой системы (2) я рассказал про подход, который позволяет улавливать корреляцию даже между ценой открытия и закрытия. Что касается самой зависимости между (1), то она у нас будет, как доминирующий тренд. Стоит помнить и о ценности фундаментальных факторов, создающих ценовое движение, таких, как денежные потоки, взаимодействие рынков между собой, индикатор настроения публики и других. По итогу инвестор имеет три сопутствующих сигнала, причем каждый из которых является довольно качественным. Однако нам лучше посмотреть на все шесть кроссов с йеной и найти наиболее значимые уровни.
Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли. Также, стоит помнить о том, что мы ведем торговлю не на одной отдельно взятой валюте, а на валютной паре, которая состоит из базового актива и котируемого актива. Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом. На график EUR\USD устанавливаем дополнительный график GBP\USD.На этом графике хороший пример использования корреляции. Пара GBP\USD один день движется идентично EUR\USD и начинает на следующий день снижаться вместе с ней, но затем уходит вверх. Однако EUR\USD продолжает снижение, поэтому здесь можно спокойно продавать GBP\USD.
Это сравнение динамики торговых активов по отношению друг к другу на заданном отрезке времени. Иными словами, корреляция отображает влияние одних активов на другие. Вариантов торговать корреляции валютных https://www.forexindikator.net/obzory-forex-brokerov/broker-capitalprof-obzor-2023-razvod-ili-net/ пар на рынке Форекс, на самом деле, достаточно. Все, что вам потребуется – это умение составления собственной торговой системы на Форекс, которая будет оперативно реагировать на ситуацию на рынке.
Если использовать мажоры EUR/AUD и AUD/JPY, то их кроссом также будет являться пара EUR/JPY. Основная идея стратегии заключается в сравнении динамики цены мажорных пар с активом USD/JPY. При этом сделки будут открываться на кросс-паре, основанной на «мажорах».
Для торговли по сигналам обратной корреляции можно воспользоваться функцией «Mirroring», включив ее в настройках инструмента. После активации «Mirroring» нижний график отразится по горизонтали. Корреляция – это зависимость стоимости одних активов от стоимости других. Для поиска сигналов корреляции подходят валютные пары, у которых совпадает хотя бы одна валюта.